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基于技术分析的交易策略

这里总结了一下我目前为止了解到的一些技术指标以及根据它们建立的属于自己的一套交易策略。

技术指标

趋势类

移动平均线(Moving Average (MA))

均线指的是过去一定时期内价格的平均值形成的曲线。均线最大的作用是帮助判别趋势的方向(上涨、下跌、震荡),而并不能提供精确的入场点位,因为均线总是滞后的。根据选择的参数不同,一般有短中长三种均线。

当 K 线位于均线上方时为上涨趋势;当 K 线位于均线下方时为下跌趋势;当 K 线反复贯穿均线时为震荡趋势。

布林通道(Bollinger Bands (BOLL))

布林通道有三条线,中间的为均线,上下轨为均线加减标准差的两倍。在统计学意义上来说,95% 的样本落在平均值加减 2 个标准差这个范围内,超出了布林通道上下轨范围的都属于 5% 的异常波动。

当布林通道变宽时,如果 K 线在中轨上方,则视为上涨趋势,如果 K 线在中轨的下方,则视为下跌趋势;当布林通道变窄时,则视为进入观望期,如果 K 线在这期间反复贯穿中轨,则可视为震荡趋势。

布林通道也具备滞后性。

震荡类

震荡类指标用于判断是否超买超卖,适合在震荡趋势中应用于短线操作。

KDJ

KDJ 通过一个特定的时间段内出现过的最高价、最低价及最后一个收盘价来计算未成熟随机值 RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算 K 值、D 值与 J 值。

  1. 当 D 大于 80,视为超买区;当 D 小于 20,视为超卖区。
  2. 当 J 大于 100,视为超买区;当 J 小于 10,视为超卖区。

综合类和辅助类

较复杂,暂不予考虑。

我的交易策略

  1. 先根据均线和布林通道判断当前趋势,上涨趋势时加仓,下跌趋势时减仓,震荡趋势时进入第 2 步。
  2. 在震荡趋势时用小笔的钱做短线波段操作。只看 KDJ 值。